بازل 3 و 4

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج ليكون بمثابة نظرة متعمقة للمستوى المتوسط ​​على الأحكام الرئيسية للإطار التنظيمي لبازل 3 و 4، وممارسة تقييم المخاطر المستمرة داخل البنوك ، والدور الحيوي لاختبار الإجهاد. عند الانتهاء ، سيكون لدى المشاركين فهم شامل لتقييم المخاطر الداخلية كما هو مطلوب بموجب بازل 3 و 4 وخاصة فيما يتعلق بعملية ICAAP. 

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

• تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي
• معرفة متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3
• ادراك تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
• التعرف على كيفية معالجة بازل لمخاطر السوق

الفئات المستهدفة:

• مدراء السيولة ومديرو IRRBB
• المهنيين الماليين
• متخصصو المخاطر المالية
• أمناء الخزانة في البنوك ومتخصصو الخزانة
• المهنيين ALM
• المستشارون في الشركات الاستشارية
• مشرفو البنوك

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى:

متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3

• تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي 1 ، المستوى 2
• المستوى الأساسي 1 - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها
• رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي
• رأس المال المختلط - أدوات رأس المال الطارئة (CoCo’s)
• الديون الثانوية - أدوات الإنقاذ
• الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3)
• متطلبات امتصاص الخسارة
• الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة
• السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المتقاطعة للبنوك الأخرى

الوحدة الثانية:

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

• تأثير اتفاقية بازل III LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير HQLA
• اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
• العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3
• ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
• انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الأساسيون
• متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1
• شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s)
• دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
• تاريخ موجز لـ CoCo وعدم القدرة على رؤية عواقب التحويل
• تعرض صناديق الثروة السيادية لمخاطر CoCo - عمليات التصفية المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية
• عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo
• المعاوضة الجانبية عبر CCP's
• نقص الضمانات - الآثار المترتبة ، التأثير على عائد حقوق الملكية للبنك
• تأثير TLAC على بنوك G-SIB

الوحدة الثالثة:

نظرة عامة على إطار عمل بازل الرابع

•  مقدمة لاتفاق بازل الرابع
• الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل الرابعة
•  نظرة عامة على الركائز الثلاث
•  توزيع المخاطر التي تغطيها اتفاقية بازل الرابعة
•  ما هو RWA ، ونسبة رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال

الوحدة الرابعة:

أرضيات رأس المال بموجب بازل IV

•  الخلفية
• ملخص التغييرات الرئيسية
•  حساب أرضية الإخراج
• التنفيذ: تحويل الأرضية

الوحدة الخامسة:

معالجة بازل لمخاطر السوق

• القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
• حدود القيمة المعرضة للمخاطر البارامترية
• ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
• النقص المتوقع و FRTB
• ترجيح المخاطر لمخاطر السوق
• نهج موحد
• مخاطر أسعار الفائدة في كل من دفتر التداول والدفتر المصرفي
• نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
• تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول
• التقلبات وضغوط السوق
• رسوم المخاطر المتزايدة
• بنود خارج الميزانية العمومية